跨境投資風(fēng)險(xiǎn)中的估值風(fēng)險(xiǎn)主要有()
Ⅰ.多品種和多幣種核算問(wèn)題
Ⅱ.基金估值核算數(shù)據(jù)來(lái)源不一致
Ⅲ.證券交易不活躍
Ⅳ.各國(guó)稅收制度不一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
利率上行導(dǎo)數(shù)的債券價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)屬于基金管理公司所面臨的()
A.道德風(fēng)臉
B.市場(chǎng)風(fēng)臉
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)
某股票進(jìn)行大比例折價(jià)配股時(shí),由于負(fù)責(zé)該股票的研究員沒(méi)有及時(shí)提醒,交易部和風(fēng)險(xiǎn)管理部也沒(méi)有關(guān)注該配股信息,導(dǎo)致有該股票的基金沒(méi)有參與配股,損害了持有人利益,該風(fēng)險(xiǎn)事件的第一責(zé)任人是()
A.基金經(jīng)理
B.交易部負(fù)責(zé)人
C.研究員
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人
主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控基金管理人面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),并向高級(jí)管理層和董事會(huì)提出合規(guī)建議和報(bào)告的是()。
A、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制部
B、督察長(zhǎng)
C、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D、監(jiān)事會(huì)
以下屬于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)系數(shù)的優(yōu)勢(shì)的是()。
A.在應(yīng)用系數(shù)進(jìn)行投資組合對(duì)比時(shí),不需要注意所使用的數(shù)據(jù)的時(shí)間區(qū)間
B.β系數(shù)不會(huì)隨著計(jì)算所使用的歷史時(shí)間區(qū)間的變化而變化
C.β系數(shù)既可以用來(lái)衡量投資組合相對(duì)基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)水平,又可以用來(lái)比較兩個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
D.當(dāng)投資組合中加入一只新上市股票時(shí),β系數(shù)可以反映這個(gè)新的變化
以下屬于債券投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A.債券信用評(píng)級(jí)被下調(diào)
B.通貨膨脹
C.信用債交易流動(dòng)性不足
D.發(fā)行方宣布回購(gòu)債券
下列債券基金中信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)最高的是( ?)。
下列不屬于反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是( ?)。
( )是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。
貝塔系數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)差
跟蹤誤差
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn),以下表述正確的是(?。?。
混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例
混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金