篩選結(jié)果 共找出103題

關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（ ?）。

A

VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平A下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失

B

在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)一持有期△t和預(yù)測損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C

Ap為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D

該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

關(guān)于久期公式dP/dy=-DP/（1+y），下列各項理解正確的是（ ?）。

A

久期越長，價格的變動幅度越大

B

價格變動的程度與久期的長短無關(guān)

C

久期公式中的D為修正久期

D

收益率與價格同向變動

假設(shè)某金融機構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年該機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ?）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0