加強(qiáng)指數(shù)法是指基金管理人將( ?)管理方式與( ?)股票投資策略相結(jié)合,在盯住選定的股票指數(shù)的基礎(chǔ)上做適當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)性調(diào)整的股票投資策略。
交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè),在一個(gè)交易所買(mǎi)入一種外匯期貨合約,同時(shí)在另一個(gè)交易所賣(mài)出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于( ?)交易。
稅差激發(fā)互換的目的是通過(guò)債券互換來(lái)減少年度應(yīng)付稅款,從而( ?)債券投資者的稅后收益率。
騎乘收益率曲線的應(yīng)用法則中,當(dāng)收益率曲線斜率為( ?),且預(yù)計(jì)收益率曲線( ?)時(shí),長(zhǎng)期債券的收益率較短期債券的收益率更高。
以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略與以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略的區(qū)別不包括( ?)。
下列關(guān)于對(duì)沖比率的計(jì)算,正確的是( ?)
( ?)是選擇指數(shù)成分股中市值最大的部分股票,按照其在股價(jià)指數(shù)所占比例購(gòu)買(mǎi),將剩余資金平均分配在剩下的成分股中。
債券投資管理中的免疫法,主要運(yùn)用了( ?)。
( ?)是指在同一市場(chǎng)買(mǎi)入(或賣(mài)出)某一交割月份期貨合約的同時(shí),賣(mài)出(或買(mǎi)入)另一交割月份的同種商品期貨合約,以期在兩個(gè)不同月份的期貨合約價(jià)差出現(xiàn)有利變化時(shí)一對(duì)沖平倉(cāng)獲利。
( ?)是指原材料和產(chǎn)品都面臨較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。