快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關(guān)于β系數(shù)的表述，正確的是（ ）。

Ⅰ.β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)風(fēng)險性的工具

Ⅱ.β系數(shù)絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越小

Ⅲ.β系數(shù)絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大

Ⅳ.β系數(shù)大于1，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性

資本資產(chǎn)定價理論認(rèn)為，理性投資者應(yīng)該追求（ ?）。

Ⅰ.投資者效用最大化

Ⅱ.同風(fēng)險水平下收益最大化

Ⅲ.同風(fēng)險水平下收益穩(wěn)定化

Ⅳ.同收益水平下風(fēng)險最小化

Ⅴ.同收益水平下風(fēng)險穩(wěn)定化

在半強(qiáng)式有效市場中，證券當(dāng)前價格反映的信息有（ ）。

Ⅰ.公司的財務(wù)報告

Ⅱ.公司公告

Ⅲ.有關(guān)公司紅利政策的信息

Ⅳ.內(nèi)幕信息

Ⅴ.經(jīng)濟(jì)形勢

下列對因素模型描述正確的是（ ）。

Ⅰ.因素模型是描述證券收益率生成過程的一種模型

Ⅱ.因素模型建立在證券關(guān)聯(lián)性基礎(chǔ)上

Ⅲ.認(rèn)為證券間的關(guān)聯(lián)性是由于某些共同因素的作用所致

Ⅳ.不同證券對這些共同的因素有不同的敏感度

下列關(guān)于風(fēng)險溢價選項中，說法正確的是（ ）。

Ⅰ.財務(wù)學(xué)上把一個有風(fēng)險的投資工具的報酬率與無風(fēng)險報酬率的差額稱為"風(fēng)險溢價"

Ⅱ.風(fēng)險溢價可以視為投資者對于投資高風(fēng)險時，所要求的較高報酬

Ⅲ.只有在債券市場才有風(fēng)險溢價的說法

Ⅳ.風(fēng)險溢價只能是一個正數(shù)，不能是負(fù)數(shù)

風(fēng)險評估是在（ ）的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評估發(fā)生風(fēng)險的可能性及危害程度。

Ⅰ.風(fēng)險評價

Ⅱ.風(fēng)險識別

Ⅲ.風(fēng)險判斷

Ⅳ.風(fēng)險估測

行為組合理論實際構(gòu)建的資產(chǎn)組合是基于對不同資產(chǎn)的風(fēng)險程度的認(rèn)識以及投資目的所形成的一種金字塔式的資產(chǎn)組合。金字塔的每一層都對應(yīng)看投資者特定的投資目的和風(fēng)險特征。投資者通過綜合考察以下哪些方面來選擇符合個人愿望最優(yōu)投資組合（ ）。

Ⅰ.現(xiàn)有財富

Ⅱ.投資的安全性

Ⅲ.期望財富水平

Ⅳ.達(dá)到期望水平的概率

下列屬于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件的是（ ?）。

Ⅰ.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期

Ⅱ.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平，依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并選擇最優(yōu)證券組合?

Ⅲ.資本市場沒有摩擦?

Ⅳ.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響?

某人借款1000元，如果年利率為10%，兩年到期后歸還（期數(shù)為2），按復(fù)利計算，到期時借款人應(yīng)支付的利息為（ ）元。

某投資者5年后有一筆投資收入為30萬元，投資的年利率為10%，用復(fù)利方法計算的該項投資現(xiàn)值介于（ ）之間。