某企業(yè)預(yù)計在未來要銷售某種商品或資產(chǎn),但銷售價格尚未確定,擔(dān)心市場價格下跌,使其銷售收益下降,應(yīng)采?。??)方式來保護(hù)自身的利益。
統(tǒng)計套利的主要內(nèi)容有配對交易、股指對沖、融券對沖和( ?)。
下列上市公司估值方法中,屬于相對估值法的是( ?)。
在期貨市場中賣出套期保值,只要基差走強(qiáng),無論期貨價格和現(xiàn)貨價格上漲或下跌,均會使保值者出現(xiàn)( ?)。
根據(jù)各個算法交易中算法的主動程度不同,可以把不同算法交易分為( ?)三大類。
Ⅰ.自動型算法交易
Ⅱ.被動型算法交易
Ⅲ.主動型算法交易
Ⅳ.綜合型算法交易
量化投資—即借助數(shù)學(xué)、物理學(xué)、幾何學(xué)、心理學(xué)甚至仿生學(xué)的知識,通過建立模型,進(jìn)行( ?)。
Ⅰ.分析
Ⅱ.估值
Ⅲ.擇時
Ⅳ.選股
量化投資涉及到很多數(shù)學(xué)和計算機(jī)方面的知識和技術(shù),總的來說主要有( ?)。
Ⅰ.工人工智能
Ⅱ.數(shù)據(jù)挖掘
Ⅲ.貝葉斯分類
Ⅳ.支持向量機(jī)
Ⅴ.分形理論
下列關(guān)于量化投資的理解正確的是( ?)。
Ⅰ.數(shù)據(jù)是量化投資的基礎(chǔ)要素
Ⅱ.程序化交易實現(xiàn)量化投資的重要手段
Ⅲ.量化投資追求的是相對收益
Ⅳ.量化投資的核心是策略模型
關(guān)于資產(chǎn)配置說法正確的有( ?)。
Ⅰ.資產(chǎn)配置通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進(jìn)行分配
Ⅱ.資產(chǎn)管理可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果
Ⅲ.資產(chǎn)配置以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)
Ⅳ.資產(chǎn)配置包括基金公司對基金投資方向和時機(jī)的選擇
下列選項屬于主要量化對沖策略的是( ?)。
Ⅰ.阿爾法套利
Ⅱ.股指期貨套利
Ⅲ.商品期貨套利
Ⅳ.期權(quán)套利