快速查題-證券一般從業(yè)試題

標(biāo)的物的市場價格（? ）對賣出看漲期權(quán)者有利。

Ⅰ.波動幅度變小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波動幅度變大

Ⅳ.上漲 ? ?

場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（? ? ）。

Ⅰ.甲方只能是期權(quán)的買方

Ⅱ.甲方可以用期權(quán)來對沖風(fēng)險

Ⅲ.甲方?jīng)]法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險來謀取收益

Ⅳ.假如通過場內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高 ??

當(dāng)標(biāo)的物市場價格為500美分/蒲式耳時，具有正值的內(nèi)涵價值的期權(quán)是（? ? ）。

Ⅰ.執(zhí)行價格為510美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

Ⅱ.執(zhí)行價格為490美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

Ⅲ.執(zhí)行價格為510美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

Ⅳ.執(zhí)行價格為490美分/蒲式耳的看漲期權(quán) ? ?

某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點，同時又買入1份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點。在期權(quán)到期時，（? ? ）。

Ⅰ.若恒指為9200點，該投資者損失l00點

Ⅱ.若恒指為9300點，該投資者處于盈虧平衡點

Ⅲ.若恒指為9100點，該投資者處于盈虧平衡點

Ⅳ.若恒指為9000點，該投資者損失300點 ? ?

期權(quán)定價模型在1973年由美國學(xué)者（? ）提出。

Ⅰ.費雪布萊克

Ⅱ.邁倫斯科爾斯

Ⅲ.約翰考克斯

Ⅳ.羅伯特默頓 ? ?

期權(quán)交易的基本策略包括（? ）。

Ⅰ.買進(jìn)看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買進(jìn)看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?

如果期權(quán)買方買入了看漲期權(quán)，那么在期權(quán)合約的有效期限內(nèi)，如果該期權(quán)標(biāo)的物即相關(guān)期貨合約的市場價格上漲，則（? ? ）。

Ⅰ.買方可能執(zhí)行該看漲期權(quán)

Ⅱ.買方會獲得盈利

Ⅲ.當(dāng)買方執(zhí)行期權(quán)時，賣方必須無條件的以執(zhí)行價格賣出該期權(quán)所規(guī)定的標(biāo)的物

Ⅳ.執(zhí)行期權(quán)可能給買方帶來損失 ? ?

投資者預(yù)期市場利率下降，其合理的判斷和操作策略有（? ? ）。

Ⅰ.適宜選擇利率期貨空頭策略

Ⅱ.適宜選擇利率期貨多頭策略

Ⅲ.利率期貨價格將下跌

Ⅳ.利率期貨價格將上漲 ? ?

下列（? ? ）情況時，該期權(quán)為實值期權(quán)。

Ⅰ.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時

Ⅱ.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時

Ⅲ.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時

Ⅳ.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時 ? ?

下列對場外期權(quán)市場股指期貨期權(quán)合約標(biāo)的說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.合約標(biāo)的需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量

Ⅱ.合約乘數(shù)的大小是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的

Ⅲ.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的

Ⅳ.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風(fēng)險時所需要的合約總數(shù)量 ? ?